python - Python 中的滚动 Johansen 协整检验

Question

我有一个具有两个价格时间序列的 DataFrame，我想实现这些系列的滚动 Johansen 协整。我对结果中的特征值特别感兴趣。

import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen

A = pd.Series(np.cumsum(np.random.normal(size=1000)) + 50, name='A')
B = pd.Series(A + 5 + np.random.normal(size=1000), name='B')

df = pd.concat([A, B], axis=1)

res = coint_johansen(df, det_order=0, k_ar_diff=1)
res.eig

有人能告诉我如何把它变成一个滚动系列吗？

标签： pythonpandasnumpystatsmodels