optimization - 通过改变约束使约束优化变得可行

Question

给定一个约束最大化问题，

Minimize Objective J
s.t.  a < wx < b

有时这个问题是不可行的，因为严格的约束：a < wx < b

因此，我们希望稍微放宽约束以使问题可行，然后为目标最小化。

Minimize Objective J
s.t.  a-epsilon_a < wx < b+epsilon_b

其中 epsilon_a 和 epsilon_b 是产生问题的小数字。

我们如何在最小化目标 J 之前找到 epsilon_a 和 epsilon_b？

标签： optimizationconstraintsminimizationconvex-optimization