python - pandas 从已经包含 VWAP 数据的 1 分钟现有数据帧中重新采样 VWAP 数据 5 分钟的方式
问题描述
有一个 1 分钟时间序列数据的数据框
columns=['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'vwap', 'count']
可以使用此处提供的解决方案完成 ohlc 重采样:
data_DF = data_DF.groupby(pd.Grouper(freq='5min')).agg({'open':'first',
'close':'last',
'high':'max',
'low':'min'})
参考 -使用 resample 为 pandas 数据框中的不同列聚合具有不同规则的数据
要重新采样 1 分钟到 5 分钟的 VWAP,有没有什么熊猫方式...
除了从重新采样的 5 mts 数据帧中获得的价格和数量重新计算 vwap(通过忽略 1 分钟数据帧中已经存在的 vwap)。
解决方案
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