pandas - 将重采样偏移量应用于 DateTimeIndex

Question

• 有没有办法将 pd.resample 偏移 1 个周期（在我的情况下为 1Min）？
• 我有特定股票代码的分钟数据和报价数据
• 如果我pd.resample('1Min').agg({..})从分时数据中获得开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量的准确转换

• 但是，DatetimeIndex 关闭了 1 分钟。我想这是由熊猫认为的开始重新采样期引起的

          ohlcv_df = data.resample('1Min')['last'].agg(
              {'open_p': 'first', 'high_p': 'max', 'low_p': 'min', 'close_p': 'last'})
          ohlcv_df['tot_vlm'] = data.resample('1Min')['tot_vlm'].agg({'tol_vlm': 'last'})
          ohlcv_df['prd_vlm'] = data.resample('1Min')['last_sz'].sum()
          ohlcv_df['num_trds'] = 0
          ohlcv_df['symbol'] = self.symbol
          ohlcv_df['date'] = ohlcv_df.index
          ohlcv_df['date'] = ohlcv_df.date.apply(lambda x: x.date())
  

标签： pandaspandas-groupby