algorithm - 如何衡量时间序列的“同质性”？
问题描述
我有两个时间序列，请看这张照片：
我需要测量该系列的“同质性”水平。所以第一个看起来非常分散，所以它应该有接近于零的低值，而第二个应该有一个高值。
我可以使用的算法有什么想法吗？
解决方案
了解更多关于该系列之间的潜在差异或您关心的内容可能会有所帮助，但这里有……
如果需要，我会减去常数，使两个系列均值为零，然后将它们平方以获得类似功率的东西，并对其进行足够的过滤，以消除在较低滤波器的情况下似乎是噪声的东西。然后计算并比较两个滤波幂的方差，对于较低的时间序列，我现在希望它是一条相当恒定的线，有一些下降，而对于较高的序列，大约一半的时间接近零，大约一半它的时间远离它。
可能的过滤器包括简单的移动平均线，无论您的时间序列工具包提供什么，以及在https://en.wikipedia.org/wiki/Savitzky%E2%80%93Golay_filter中描述的过滤器