c++ - 如何将这个 for 循环从二叉树方法转移到 C++ 中将期权价格定价为递归

Question

for (int k = N-1; k >= 0; k--)
    for (int i = 0; i <= k; i++)
      states[i] = states[i]*p + states[i+1]*(1-p);

return exp(-rate*T) * states[0];

“这是从二叉树方法为期权价格定价的for循环，这一步是反向迭代”

标签： c++finance

Answer 1

recurs(int k) {
    if (k > 0) recurs(k - 1);
    states[k] = states[k] * p + states[k + 1] * (1-p);
}