r - R中两个矩阵的联合特征值

Question

如何计算矩阵A和B的联合特征值，定义为 R 中方程 det(lambda * A - B ) = 0 的根？

在 Matlab 中，该函数[V,D] = eig(A,B)接受一个或两个矩阵作为输入参数（例如：如何在 MATLAB 中找到两个矩阵的联合特征值？）。R 函数e=eigen(A)似乎没有相同的功能。是否有替代方法来计算 R 中的联合特征值？

标签： rmatlabeigenvalue

Answer 1

你可以用这个geigen包来做到这一点。

library(geigen)

A <- toeplitz(c(2,1))
B <- toeplitz(c(4,3))

jointEigen <- geigen(B, A)

lambda <- jointEigen$values[1]
det(lambda*A - B)
# 0