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r - 如何使用投资组合分析库中的 optimize.portfolio

问题描述

我正在尝试使用投资组合分析库来创建和优化投资组合

第一步是创建投资组合规范

port_spec.minES <- add.objective(portfolio=port_spec, type="risk", name="ES", arguments=list(p=0.925, clean="boudt"))

比我运行优化器

opt_minES <- optimize.portfolio(asset_returns, portfolio = port_spec.minES, optimize_method = "ROI",trace=TRUE )

但是我收到了这个错误

clean.boudt(na.omit(R[, column, drop = FALSE]), alpha = alpha, 中的错误：requireNamespace("robustbase", quiet = TRUE) 不是 TRUE

这是回溯

5.stop(simpleError(msg, call = if (p <- sys.parent(1L)) sys.call(p)))

4.stopifnot(requireNamespace("robustbase", quiet = TRUE))

3.clean.boudt(na.omit(R[, column, drop = FALSE]), alpha = alpha, ...)

2.Return.clean（R = R，方法=清洁）

1.optimize.portfolio（asset_returns，portfolio = port_spec.RiskBudgetES，optimize_method = “ROI”，trace = TRUE）

标签： roptimizationportfolior-portfolioanalytics

解决方案

似乎该软件包robustbase不可用。您需要安装它：

install.packages("robustbase")

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