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c# - 财务应用程序中的小数位不正确

问题描述

我对编程很陌生，开始学习 C#，这是我的第一个项目。我正在努力弄清楚为什么会出现奇怪且看似随机的问题。这是一个相当简单的交易应用程序。基本上，它连接到 websocket 流并从交易所接收实时价格数据，然后实时评估价格并执行一些操作。价格每秒更新数百次，运行没有问题，然后突然之间，我会得到一个比交易所发送的实际价格低数千美元的价格值。我终于实时捕捉到了这种情况。该应用程序已经运行了 11 个小时左右没有问题，然后出现了错误的值。

这是有问题的代码：

public static decimal CurrentPrice;
// ...
if (BitmexTickerStreamIsConnected)
{
    bitmexApiSocketService.Subscribe(BitmetSocketSubscriptions.CreateInstrumentSubsription(
        message =>
        {
            foreach (var instrumentDto in message.Data)
            {
                if (instrumentDto.Symbol == "XBTUSD")
                {
                    BitmexTickerStreamLastMessageReceived = DateTime.Now;
                    decimal LastPrice = instrumentDto.LastPrice.HasValue ? Convert.ToDecimal(instrumentDto.LastPrice) : CurrentPrice;
                    CurrentPrice = LastPrice;
                }
            }
        }));
}

这些是断点被进一步击中后调试中的值：

instrumentDto.LastPrice = 7769.5
LastPrice = 7769.5
CurrentPrice = 776.9

问题是 CurrentPrice 似乎出于某种原因将小数点向左移动了一位。从 websocket 传入的值很好，只是当 CurrentPrice 设置为 LastPrice 时才会发生问题。

我不知道为什么会发生这种情况，而且似乎完全是随机的。

任何人都知道为什么会发生这种情况或如何发生？

感谢您的帮助！

标签： c#.netdecimalfinancetrading

解决方案

有两个常见的原因：

  • 市场数据由于更新速度快，有时会根据供应商的不同给您直接提供不良数据。如果您直接从交易所消费，则需要为此编写代码。一些提供商（如OPRA）会为您过滤或标记错误的报价。
  • 如果您一直看到此问题，那是由于刻度大小或比例等因素造成的。一些交易所这样做的方式不同，但实际上你需要将某些价格字段乘以一定的比例。有关详细信息，请参阅数据提供者文档。

如果这种情况很少见，您可能只是得到了一个糟糕的价格。是的，这绝对会偶尔发生，你需要为此做好准备，除非你想成为下一个骑士资本。

在我编写（或贡献）的所有处理程序中，都有一个“健全性检查”来查看数据是否良好。根据您要完成的工作，只需删除坏的刻度就可以了。

我常用的另一种解决方案是备用数据流（通常称为“A”和“B”流或类似的）。如果您在一个流上打勾，请使用另一个。

也就是说，这与编程语言没有直接关系，但其核心是处理 API/数据的怪癖。

编辑

还要注意这里的线程问题。确保CurrentPrice不会同时被多个线程更新。 decimal是 128 位基数 10 浮点数，并且大于当前的字长（32 位或 64 位）。

您可能需要同步对它的读取和写入，您可以通过多种方式执行此操作。不过，上述信息仍然适用。

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