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r - lambda 对 ARIMA 有什么影响？

问题描述

Lambda 对同一个系列做出了不同的效果。- 对此我们能说些什么？- Lambda有什么样的效果？- 我应该更喜欢这个例子的 Lambda 吗？还是我不应该？- 我看 RMSE 就足够了吗？- 是的，lambda 标准化数据。但我应该什么时候选择？有很多问题。对不起，我很困惑。我正在尝试在下面的数据上使用 ARIMA 构建模型。关于模型的结果可以说什么？

块引用

>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e, lambda=0), h=h_e)
>accuracy(ARIMA_e)
                    ME     RMSE      MAE         MPE     MAPE      MASE       ACF1
Training set 0.3842223 11.42344 8.968908 -0.04237153 2.835176 0.6816815 -0.1057754

>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e), h=h_e)
>accuracy(ARIMA_e)
                      ME     RMSE      MAE        MPE     MAPE      MASE        ACF1
Training set 0.009080438 11.72061 9.258278 -0.2989164 2.951468 0.7036751 -0.02705381

标签： rlambdaarima

解决方案

lambda 定义了 Box-Cox 转换，定义如下：https ://en.wikipedia.org/wiki/Power_transform 。

特别是，将其设置为零对应于首先log取值，预测结果时间序列，然后对预测进行逆运算（即exp）。如果您希望得到的时间序列为正数，这将很有用，因为在取 之后exp，不会出现负值。

有关更多示例，另请参见https://otexts.com/fpp3/transformations.html。

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