python - 我需要使用 np.where 函数为变量设置条件
问题描述
我需要为其设置约束的变量是'x'
其中 x=1 而 x*3*StdDev <= MADD-DD
否则 x = (MADD-DD)/(3*StdDev)
此外,x 必须始终为正
到目前为止,这是我的代码,我尝试使用的 if 函数将不起作用:
MADD = 0.3 #Maximum Acceptable Drawdown
HWM_LnSh = np.maximum.accumulate(data.LnSh_Ex_return) #Compute High
Water Marker - the running maximum
DD_LnSh = (HWM - data.LnSh_Ex_return)/HWM_LnSh #Drawdown
MDD_LnSh = np.maximum.accumulate(DD_LnSh) #Maximum Drawdown
x = 1
if 3*annual_vol_LnSh > MADD - DD_LnSh:
x = (MADD - DD_LnSh)/(3*annual_vol_LnSh)
到目前为止我的代码 ,如果需要其他信息,请告诉我,非常感谢任何帮助
解决方案
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