r - 如何使用 plm 包的 cipstest 函数执行面板单位根测试和使用 pco 包的 pedroni99m 函数执行面板协整测试
问题描述
我正在尝试对我的面板数据进行两个测试。但是,按照各种包和各自功能的文档,我得到了错误。我在网上寻找可能的补救措施没有结果。
首先,我想使用包中的cipstest
函数对面板数据执行第二代面板单位根测试,plm
但我得到一个错误:Error in approx(nintv, cvals[nintl:ninth, tintl, i], n = max( nintv) - : 需要至少两个非 NA 值进行插值
我尝试用来计算测试的代码是:
Y1CT <- cipstest(AT$y1, lags = 2, type = c("trend"), model = c("cmg"), truncated = FALSE)
其次,我想使用包中的pedroni99m
函数对相同的面板数据执行面板协整测试,pco
但我得到一个错误:Error in 2:dim(X)[3] : NA/NaN argument
我尝试用来计算测试的代码是:
pedroni99m(PCOY1)
在使用上述代码之前pedroni99m(PCOY1)
,我使用以下代码创建了一组新的数据框,对应于每个因变量及其自变量和控制变量:
PCOY1 <- data.frame(AT$y1, AT$x1, AT$x2, AT$x3, AT$x4, AT$x5, AT$x6, AT$x7, AT$z1, AT$z2, AT$z3, AT$z4)
PCOY2 <- data.frame(AT$y2, AT$x1, AT$x2, AT$x3, AT$x4, AT$x5, AT$x6, AT$x7, AT$z1, AT$z2, AT$z3, AT$z4)
PCOY3 <- data.frame(AT$y3, AT$x1, AT$x2, AT$x3, AT$x4, AT$x5, AT$x6, AT$x7, AT$z1, AT$z2, AT$z3, AT$z4)
PCOY4 <- data.frame(AT$y4, AT$x1, AT$x2, AT$x3, AT$x4, AT$x5, AT$x6, AT$x7, AT$z1, AT$z2, AT$z3, AT$z4)
附件是我的数据集的链接,https://www.dropbox.com/s/wazb9kr8wictwjg/mds.csv?dl=0,(它保存为.csv
文件)。
数据集描述如下:
- 每个
y
都是因变量 - 每个
x
都是独立变量 - 每个
z
都是控制变量
我将数据声明为面板数据,如下所示:
AT <- pdata.frame(mds,index = c('ccode','year'))
很高兴收到您深思熟虑的考虑。
解决方案
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