python - 你如何在 Python 数据框中进行逆滚动协方差？

Question

我正在尝试对我的超额收益进行逆滚动协方差估计，但在 Python 中出现错误。有谁知道出了什么问题？

这是我的超额收益

DATES       
1980-01-31  NaN NaN
1980-02-29  -0.029804   -0.160300
1980-03-31  -0.149575   0.075200
1980-04-30  0.013501    0.017034
1980-05-31  0.037237    -0.034638
... ... ...
1999-08-31  0.003183    -0.006510
1999-09-30  -0.064028   -0.003012
1999-10-31  0.055126    -0.016385
1999-11-30  0.027029    -0.012416
1999-12-31  0.024479    -0.021157

我想要一个反向的滚动协方差矩阵

H = 60
Mu = (excess.rolling(window = H).mean())
Cov = inv(excess.rolling(window = H).cov())

out: LinAlgError: Last 2 dimensions of the array must be square*

标签： pythondataframecovarianceinverserolling-computation