r - Auto Arima 没有输出（运行但没有输出）

Question

我正在尝试模拟道琼斯和 SP500 的每日调整收盘价。当我为我的 SP5000 数据集运行此代码时，它会在几秒钟内运行。然而，当我为道琼斯做这件事时，它会运行并且永不停止。我已经等了 30 分钟，它仍然显示它正在运行。我有大约 2,500 行数据，所以我不确定为什么我没有立即得到输出。我正在为 ARIMA 建模，以便以后可以为 GARCH 建模。

library(dplyr) library(tidyr) library(lubridate) library(ggplot2) library(TSA) library(forecast) dj<-read.csv(file="~/Desktop/DJI.csv", header=T, sep=",",check.names=FALSE) dj$Date <- as.Date(dj$Date, "%m-%d-%Y") auto.arima(djts)

标签： rfinancearima