r - 关于 R 中 LFE 包中具有聚集标准误差的 p 值的问题
问题描述
我正在使用 lfe-package 估计一个具有固定效应和聚集标准误差的模型。
事实证明,我有一个巨大的 t 值(23.317),但只有一个相对较小的 p 值(0.0273)。这似乎与我使用固定效果的投影有关。当我手动估计固定效应作为控制变量时,我的 p 值太小而无法报告 <2e-16 。
考虑以下工作示例(如果它比严格必要的复杂,我很抱歉,我正在尝试接近我的应用程序):
我只是在估计 50 个时期内 10 个时间序列的汇总面板估计量。我假设时间序列中有两个集群。
library(data.table)
library(lfe)
x <- rnorm(50, mean = 1, sd = 1)
common_shock <- rnorm(50, mean = 0, sd = 1)
y1 = 0.5 + 5*x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2) + common_shock
y2 = 0.5 + 5*x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2) + common_shock
y3 = 0.5 + 5*x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2) + common_shock
y4 = 0.5+ 5*x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2) + common_shock
y5 = 0.5+ 5*x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2) + common_shock
y6 = x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2)
y7 = x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2)
y8 = x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2)
y9 = x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2)
y10 = x + rnorm(50, mean = 0, sd = 2)
DT <- data.table(periods = 1:50, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10)
Controls <- data.table(periods = 1:50, x)
indicators <- data.table(y_label = paste0("y", 1:10),
indicator = c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0))
DT <- melt(DT, id.vars= c("periods"))
DT <- merge(DT, Controls, by="periods", all = TRUE)
DT <- merge(DT, indicators, by.x="variable", by.y="y_label", all = TRUE)
results <- felm(as.formula("value ~ -1 + indicator + x:indicator | periods | 0 | periods + indicator"), data = DT)
results2 <- felm(as.formula("value ~ -1 + indicator + x:indicator + as.factor(periods) | 0 | 0 | periods + indicator"), data = DT)
summary(results)
summary(results2)
第一个结果给了我
指标:x 3.8625 0.1657 23.317 0.0273 *
第二个结果2给了我
指标:x 3.86252 0.20133 19.185 < 2e-16 ***
所以肯定和固定效应的投射有关,但是这个差别太大了,我想多了解一下。有人知道这里的根本问题是什么吗?
解决方案
您正在尝试调整"indicator"
二进制聚类的标准错误。
table(DT$indicator)
# 0 1
# 250 250
换句话说,您只有两个集群。您的第一个"results"
似乎是“正确的”,因为它们正确地给出1
了自由度。
(df1 <- results$df)
# [1] 1
而"results2"
有448
自由度。
(df2 <- results2$df)
# [1] 448
当我们计算每手的 p 值时,我们可能会使用一个自由度(因为它应该只有两个集群)复制您的第一个结果,您的第二个结果使用 448 个自由度。
PV <- function(x, df) 2 * pt(-abs(x), df=df)
r1 <- summary(results)$coe
t1 <- r1[grep("indicator:x", rownames(r1)), "t value"]
PV(t1, df1)
# [1] 0.02937402
r2 <- summary(results2)$coe
t2 <- r2[grep("indicator:x", rownames(r2)), "t value"]
PV(t2, df2)
# [1] 2.371641e-55
似乎felm
无法将factor
变量视为固定效应,因为它的标准符号是y ~ x1 + x2 | f1 + f2 | (Q|W ~ x3+x4) | clu1 + clu2。
请注意,即使根据自由度进行了调整,您的第一个结果也不是“正确的”。只有两个集群对我来说没有多大意义,也许您可能想过度考虑您的模型。无论如何,如果您的集群少于约 50 个,您应该使用类似野生集群引导方法(参见Cameron 和 Miller,2015 年)。
数据:
我将您的数据与set.seed(42)
.
推荐阅读
- python - Google Content API custombatch 产品无法正常工作
- php - 在 Foreach 中使用关联数组常量
- python - Python中基于条件的拆分列表
- amazon-web-services - 如何使用 SAM 模板更改 AWS API Gateway 默认响应?
- python - 数据帧和子数据帧之间的余弦相似度
- python - 输出返回生成的表达式而不是列表
- c++ - 为什么这个 Windows 消息循环不处理快捷键/tab 键?
- r - 按条件改变新变量
- javascript - 运行 ts-node-dev 时 ts-node 的“主”条目无效
- perl - Perl Plack 会话资源因错误而暂时不可用