python - 如何在 QuantLib-Python 中为 Cliquet 期权定价？

Question

我使用 pip 安装了 QuantLib-Python 1.18，并且能够成功地为各种选项定价。

但是，Cliquet 选项给了我以下错误：

AttributeError: module 'QuantLib' has no attribute 'CliquetOption'

这是我的安装问题，还是包的问题？如果是后者，有没有办法轻松地将 CliquetOption 和 AnalyticCliquetEngine 添加到我的包中？它们似乎都在基本的 QuantLib（非 python）包中可用。

如果没有这些模块，是否有另一种方法可以为 Cliquet 选项定价？

标签： pythonquantlibquantlib-swig

Answer 1

我不相信 CliquetOption 是在 QuantLib python 模块中实现的。

您可以：（1）在 C++ 中使用 QuantLib，（2）您可以自己在 python 模块中实现该类并提交它，或者（3）您可以在 github 上提出问题，也许有人会接受它。