pine-script - 有没有办法强制回测在满足入场条件时根据实际触发价格计算结果？

Question

这里是 Pine 的初学者。我正在通过市场订单在 4 小时图表上回测自定义策略，当满足进入条件时，TV 会自动将进入价格作为蜡烛的收盘价（我已启用“收盘时处理订单”）。在 4 小时图表上，触发入场的价格和蜡烛收盘价之间通常存在显着差异，因此这给了我在策略测试器中非常不准确的结果。

有没有办法强制回测根据触发入场时的触发价格进行计算？我希望入场价格与止损和止损价格的设置方式相同，即使它们不在 OHLC 也可以设置为准确的价格。该系统显然允许中间蜡烛退出，所以为什么不中间蜡烛进入呢？

限价单不起作用，因为它仅在前一个价格满足进入条件后从下一根蜡烛开始应用，并且策略中的订单通常不会执行。

我可以研究 MTF，但即使在较低的 tf 蜡烛中，同样的问题仍然适用。此外，入口条件是由可变变量定义的，因此无论如何我都无法使用安全函数来提取这些值，因为安全函数不允许可变变量作为参数。

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