python - Python 或 R 中是否有可用的季节性 VARMAX 模型？

Question

我有三个相似的时间序列，它们很适合 VARMAX 模型，但它们也表现出季节性。Python 或 R 中是否有可用的季节性 VARMAX 模型？我知道 R, here中提供了季节性 VARMA ，但它不支持外生变量。

标签： pythonrtime-series

Answer 1

python中有一个VARMAX算法：statsmodels.tsa.statespace.varmax.VARMAX. 这是文档。

但我认为你找不到 sVARMAX。