r - 用于模拟具有不同赫斯特指数的时间序列的 R 包？

Question

我正在寻找可以用不同的赫斯特指数模拟时间序列的 R 包。我需要模拟：

1. 反持续时间序列（0< H<0.5）；
2. 白噪声（H=0.5）；
3. 持续时间序列（0.5< H<1）；

仅对编程有用，而不是对软件包有用（我更喜欢这种方式）。我找到了 R 包arfima。但是ai没有太多关于所涉及经验的信息。

标签： rtime-series

Answer 1

您可以使用包somebm和功能fbm

library(somebm)

set.seed(123)
par(mfrow=c(1,3))

plot(fbm(hurst = 0.01, n = 100)) # anti-persistent
plot(fbm(hurst = 0.5, n = 100))  # Brownian walk
plot(fbm(hurst = 0.99, n = 100)) # Persistent

返回以下时间序列：