python - Statsmodels.api 中的协方差类型是什么意思？

Question

在 Python 的 statsmodels.api 包中，OLS 回归的输出之一如下：

协方差类型：非稳健

那意味着什么？

标签： pythonstatsmodels

Answer 1

默认情况下，OLS 结果不使用对异方差（非常数方差）稳健的协方差。如果这可能是您分析中的问题，您可以使用稳健的协方差估计器重做。见OLSResults.get_robustcov_results。