r - R Sandwich 包是否没有生成预期的聚集稳健标准错误?
问题描述
加载数据
utils::data("InstInnovation", package = "sandwich")
df <- InstInnovation
创建组合“公司”和“年份”的组变量
df[['cluster_var']] <- factor(paste0(df$company,"-",df$year))
线性回归模型
model <- lm(sales ~ competition + log(capital/employment) + year, data = df)
为什么这个:
lmtest::coeftest(model, vcov = vcovCL(model, type="HC3", cluster=~company+year))
产生与此不同的标准错误?
lmtest::coeftest(model, vcov = vcovCL(model, type="HC3", cluster=~cluster_var))
不应该cluster=~company+year
和cluster=~cluster_var
等价吗?
此外,我找不到一个地方(例如 Github)来报告 R 三明治包的问题,我找到了这个但只是一个只读镜像:https ://github.com/cran/sandwich
非常感谢您提前。
解决方案
cluster=~company+year
确实是不同的东西:'多路聚类'。我在这里找到了解释:
http://fmwww.bc.edu/repec/bost10/BOS10.baum.pdf
https://francish.netlify.app/post/note-on-robust-standard-errors/
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