gaussian - 随机变量的随机数之和是高斯的吗?
问题描述
在随机服务系统中,我们会遇到这样的问题。一个随机服务系统在某个时间来到ν个客户,每个客户收到一个服务时间ζi,随机服务时间与ν无关,那么系统提供的总服务时间为:Sν=ζ1+ζ2+…… ζν。若ζ1、ζ2...ζν独立同分布,也是高斯分布。v 是均匀分布,总时间 Sν 是高斯分布吗?
解决方案
实际上,Z
等于n
独立随机变量 总和的随机变量Xi
,每个变量都来自高斯分布,不一定是相同的,将具有高斯分布: 如果Xi ~ N(ui, si**2)
,其中ui
是高斯分布的平均值N(...)
,并且si
是它的标准差,然后Z
有这个分布
Z ~ N(U, S**2)
其中U = u1 + ... + un
,S**2 = s1**2 + ... sn**2
请查看中心极限定理了解详细信息。它表明您Xi
不是高斯 RV,但有其他分布,如果很大(很多) ,总数Z
仍将接近高斯分布。n
Xi
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