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r - Rugarch 使用傅里叶级数作为外部回归量

问题描述

我正在尝试复制 Campbell 和 Diebold 的 (2005) ARMA-GARCH 温度模型。我写了以下一段代码：

garch.spec = ugarchspec(
  variance.model = list(
    model= 'sGARCH', 
    garchOrder = c(1,1), 
    external.regressors = extreg.garch),
  mean.model = list(
    armaOrder = c(3,0),
    external.regressors = extreg.arma, 
    include.mean = T), 
  distribution.model = "sstd", 
  fixed.pars = list(omega = 0))

分别extreg.garch是extreg.arma：

fourier = ts(fourier(temp, K = 2), start = c(1989,1,1), frequency = 365)
extreg.arma  = matrix(cbind(t,fourier[,1],fourier[,2],fourier[,3],fourier[,4]), ncol = 5)
extreg.garch = matrix(cbind(fourier[,1],fourier[,1],fourier[,1],fourier[,3]), ncol = 4)

我遇到的问题是所有系数extreg.garch都是0.000. 如果有人能澄清我做错了什么，我将不胜感激！

此外，该命令是否fixed.pars = list(omega = 0)等同于省略 GARCH 方程中的常数？

提前感谢您的帮助！

标签： rregressionfftexternal

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