quantitative-finance - QuantLib 中的隐含波动率是否独立于定价引擎?
问题描述
当我刚开始研究 QuantLib 时,这可能是一个愚蠢的问题。(我正在使用 python API。)隐含波动率计算似乎不需要定价引擎。如果是这样,使用哪个定价引擎?我对美式期权的隐含波动率感兴趣。
解决方案
这里的问题是该选项无法将相同的引擎集重新用于仪器。这是因为它需要创建一个新引擎,其中波动率是平坦的并且在方法的控制下(因为它需要由求解器更改)。这不能以通用方式完成,尤其是考虑到用户可能会实现全新的引擎。
该方法所能做的就是根据一个选择的引擎返回一个估计值。选择的默认值是FdBlackScholesVanillaEngine
默认参数。如果您想使用不同的引擎,或具有不同参数的相同引擎,则必须在方法内复制代码。
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