r - 在data.table中按组滚动回归？

Question

我想知道是否可以利用 frollapply 在 data.table 环境中运行回归？我可以使用 rollRegres 和 tidy 执行此任务，如下所示

   DT <- DT %>%
   group_by(id) %>%
   do(.,mutate(.,Beta = roll_regres(Y ~ X,.,252)$coef[,2]))

上面的代码尝试使用 252 天返回滚动窗口上的回归斜率。我将不胜感激有关此问题的任何反馈，以及 frollapply 解决方案（如果相关）是否比上述代码更快。

标签： rdata.tableregressionrolling-computation