时间戳

首页 > 解决方案 > 在数组 x 中找到一个值，使其在数组 y 中的对应值最大化

python - 在数组 x 中找到一个值，使其在数组 y 中的对应值最大化

问题描述

我有两个数组。

第一个数组称为 ret_arr，它包含不同投资组合的回报。第二个数组称为 vol_arr，它包含这些相同投资组合的波动率。

如果我想在 vol_array 中找到一个 0.2±0.01 的元素，它会最大化它在 ret_arr 中的对应元素，我该怎么做？

我提供 0.01 容差的原因是因为 vol_arr 中的数字不会正好是 0.2，我想在该波动率水平附近采样很多点。

我知道我可以做类似的事情vol_arr.sort()，ret_arr.sort()然后只盯着他们看，以确定在每个波动率水平上哪个回报最好，但是有没有办法自动化呢？

我的第一次尝试是运行这个：

import numpy as np
def find_nearest(array, value):
    array = np.asarray(array)
    idx = (np.abs(array - value)).argmin()
    return array[idx]

array = ret_arr
print(array)

value = 0.08

print(find_nearest(array, value))

但这只是找到ret_arr最接近我提供的值的元素。

我宁愿提供 vol 水平，给它一些容差，并让代码循环遍历该容差内的所有值，并告诉我波动率水平在以最佳回报定义的容差内的指数。

标签： pythonarraysnumpyminimizemaximize

解决方案

import numpy as np
vol = 0.2
# Find indices of vol +/- 0.01 in the vol_arr
indices = np.where((vol_arr>vol-0.01) & (vol_arr<vol+0.01))
# Find the maximum return in the corresponding ret_arr
max_return = ret_arr[indices].max()
# Corresponding index from maximum return
max_index = ret_arr[indices].argmax()
# Look up the corresponding volatility
vol_index = indices[0][max_index]
vol_value = vol_arr[vol_index]

推荐阅读