r - 提取每个时期的顶部和底部五分位数

Question

在我的数据集中，有 500 只股票的 200 个月收益。我想从中制作两个投资组合。第一个投资组合将包含每个时期的前 50 只股票。另一个投资组合由每个时期的后 50 只股票组成。数据是 xts 格式。我首先在第一期尝试。然后会做一个循环。但我无法在最后一步中提取它。请检查我的代码

library(PerformanceAnalytics)
XSMOM<-managers
XSMOM<-XSMOM[-1:-60]
## making a empty winner matrix
winners<-matrix(0,200,50)
## extracting first period return
last_return<-XSMOM[1,]
## ordering the first period return in decreasing order
my_order<-order(last_return,decreasing = T)
## selecting top 50 stocks
Top_50<-my_order[1:50]
## extracting winners for first period
winners[1,]<-XSMOM[1,][Top_50]

标签： rtime-series