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python - Python中ARIMA的样本内预测区间

问题描述

我正在使用 statsmodels ARIMA 来构建模型并给出估计。predict() 可用于给出样本内模型估计/结果。predict() 可用于给出样本外估计和预测区间。我需要样本内模型结果的预测区间。有什么可以使用的操作吗？样本内可以调用 predict() 吗？

标签： pythonpredictionstatsmodelsarima

解决方案

如果可能，您应该切换到使用 SARIMAX 模型，它具有更多功能并且将在未来得到更好的支持（ARIMA 模型将在下一个版本中弃用）。然后结果对象将具有调用的方法get_prediction，get_forecast这将允许您创建一个新的结果对象，该对象使用您的新值进行扩展。

获取预测区间的语法略有不同，但它支持样本内和样本外的区间。

from statsmodels.tsa.api import SARIMAX
model = SARIMAX(timeseries, order=(1, 0, 6))
results = model.fit()

pred = results.get_prediction(start=..., end=...)
print(pred.predicted_mean)        # prediction
print(pred.conf_int(alpha=0.05))  # confidence interval

fcast = results.get_forecast(steps=...)
print(fcast.predicted_mean)        # forecast
print(fcast.conf_int(alpha=0.05))  # confidence interval

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