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python - 如何在熊猫中使用带移位功能的最小值/最大值？

问题描述

我有时间序列数据（欧元/美元）。我想创建具有条件的新列

（在我的代码中更容易阅读以了解条件。）如果至少 3 个先前的高价小于或等于当前价格，那么它将是“BUY_SIGNAL”，如果最多 3 个先前的低价高于或等于当前价格，那么它将是“SELL_SIGNAL”。

这是我的桌子看起来像

DATE    OPEN    HIGH    LOW CLOSE
0   1990.09.28  1.25260 1.25430 1.24680 1.24890
1   1990.10.01  1.25170 1.26500 1.25170 1.25480
2   1990.10.02  1.25520 1.26390 1.25240 1.26330
3   1990.10.03  1.26350 1.27000 1.26030 1.26840
4   1990.10.04  1.26810 1.27750 1.26710 1.27590

这是我的代码（我尝试创建 2 个函数但它不起作用）

def target_label(df):
   if df['HIGH']>=[df['HIGH'].shift(1),df['HIGH'].shift(2),df['HIGH'].shift(3)].min(axis=1):
      return 'BUY_SIGNAL'
   if df['LOW']>=[df['LOW'].shift(1),df['LOW'].shift(2),df['LOW'].shift(3)].min(axis=1):
        return 'SELL_SIGNAL'
   else:
        return 'NO_SIGNAL'

def target_label(df):
   if df['HIGH']>=df[['HIGH1','HIGH2','HIGH3'].min(axis=1):
      return 'BUY_SIGNAL'
   if df['LOW']<=df[['LOW1','LOW2','LOW3']].max(axis=1):
        return 'SELL_SIGNAL'
   else:
        return 'NO_SIGNAL'


d_df.apply (lambda df: target_label(df), axis=1)

标签： pythonpandasforex

解决方案

您可以使用rolling(3).min()获取前 3 行的最小值。这同样适用于其他功能，如max,mean等。如下所示：

df['signal'] = np.where(
    df['HIGH'] >= df.shift(1).rolling(3)['HIGH'].min(), 'BUY_SIGNAL',
    np.where(
        df['LOW'] >= df.shift(1).rolling(3)['LOW'].min(), 'SELL_SIGNAL',
        'NO_SIGNAL'
    )
)

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