r - Breitung-Candelon 在 R 中的格兰杰因果关系

Question

我正在寻找一种解决方案来执行 Breitung 和 Candelon 的 Granger 因果关系测试，如Tastan（2015 年），但使用 R。我尝试使用grangers' 包，但我面临 2 个问题：

• 我得到的频率范围是 [0;0,5] 而不是 [0; π]。
• 最后一个阈值与其他阈值不同。

有人知道如何获得与bcgcausalityTastan(2015) 中描述的 Stata 函数相同的结果吗？

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这是我的输出：

bc_test_uncond(Emploi.total, Dow.Jones, ic.chosen = "AIC", max.lag = 4, plot = F, type.chosen = "none", p = 0, conf = 0.95)

$frequency 1 0.01388889 0.02777778 0.04166667 0.05555556 0.06944444 0.08333333 [7] 0.09722222 0.11111111 0.12500000 0.13888889 0.15277778 0.16666667 [13] 0.18055556 0.19444444 0.20833333 0.22222222 0.23611111 0.25000000 [19] 0.26388889 0.27777778 0.29166667 0.30555556 0.31944444 0.33333333 [25] 0.34722222 0.36111111 0.37500000 0.38888889 0.40277778 0.41666667 [31] 0.43055556 0.44444444 0.45833333 0.47222222 0.48611111 0.50000000

$ F-threshold 1 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 [9] 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 [17] 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 [25] 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 3.140438 [33] 3.140438 3.140438 3.140438 3.986269

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