r - 将相关矩阵转换为R中的协方差矩阵?
问题描述
假设我有一个相关矩阵
A <- matrix(c(1,0.3,-0.5,0.3,1,0.5,-0.5,0.5,1),nrow=3,ncol=3)
> A
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1.0 0.3 -0.5
[2,] 0.3 1.0 0.5
[3,] -0.5 0.5 1.0
是否可以将其转换为 rstudio 中的方差协方差矩阵?
解决方案
如果 A 是一个 nxn 相关矩阵,那么协方差矩阵是
diag(s) %*% A %*% diag(s)
其中 s 是标准差的 n 向量。