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r - 无法估计 ARIMA 模型 R 预测包中的错误 - auto.arima

问题描述

我正在auto.arima从forecast包中使用 HPC 服务器中的多个数据集。火车数据总是有 24 个数据点，其中包含过去 2 年的月度数据。数据还包含一个外部回归器。长期以来它一直运行良好，但我突然遇到一个单独的数据集的错误。错误消息说 -

<simpleError in search.arima(x, d, D, max.p, max.q, max.P, max.Q, max.order,     stationary, ic, trace, approximation, xreg = xreg, offset = offset,     allowdrift = allowdrift, allowmean = allowmean, parallel = parallel,     num.cores = num.cores): No ARIMA model able to be estimated>

我使用的代码是 -

auto_arima <- ts(data$y, start=min(data$DATE), frequency=12)
auto_arima <- auto.arima(auto_arima, xreg = data$x1, stepwise=FALSE, approximation=FALSE, seasonal=TRUE)

产生错误的数据集是

structure(list(DATE = structure(c(17804, 17835, 17865, 17896, 
17927, 17955, 17986, 18016, 18047, 18077, 18108, 18139, 18169, 
18200, 18230, 18261, 18292, 18321, 18352, 18382, 18413, 18443, 
18474, 18505), class = "Date"), x1 = c(21, 22, 21, 22, 22, 19, 
22, 21, 22, 21, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 19, 22, 21, 22, 21, 
22, 22), y = c(17532306871, 41826190703, 7748403270, 14959015398, 
15241717931, 18655759009, 15393151016, 15251081090, 14516497716, 
13974303432, 11254893416, 17410813458, 14446411746, 12876827127, 
17609512917, 12179664532, 17473491954, 18447419416, 28262667160, 
36623989143, 28711285833, 28711285833, 28711285833, 28711285833
)), row.names = c(NA, 24L), class = "data.frame")

当我在安装了 Rversion 4.0.2 的 Windows 机器上运行此代码时，它工作正常（正在构建 ARIMA 模型（0,1,0））但是当在 HPC 服务器中运行具有相同数据的相同代码时，我面临上述错误。即使我尝试使用从另一台 Windows 机器上的 RStudio 安装的 Rversion 3.6.1 执行相同的代码，我也面临同样的错误。

这是因为 R 版本差异还是我遗漏了什么？请帮我解决一下这个。

标签： rtime-seriesarima

解决方案

R 版本在这里可能没有区别。软件包版本更重要。在这里，您使用的是预测包，多年来，该auto.arima算法已经进行了一些改进和错误修复。当前 CRAN 版本的预测是 v8.12，它返回 ARIMA(0,1,0) 模型。

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