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r - feols - fixst：循环因变量

问题描述

我正在尝试使用 fixst 包中的 feols 函数循环一组因变量。在使用 lm 或在 lfe::felm 中，我只需使用 get() 函数。使用 fixst，我收到一个错误。为什么会这样，有没有办法绕过它？这是一个可重现的示例：

library(data.table)
library(lfe)
library(fixest)

N <- 1000
dt <- data.table(
  x1 = rnorm(N),
  x2 = rnorm(N),
  x3 = rnorm(N)
)

beta <- rnorm(3)
dt[, y1 := x1*beta[1] + x2*beta[2] * x3*beta[3] + rnorm(N)]
dt[, y2 := x1*beta[1] + x2*beta[2] * x3*beta[3] + rnorm(N)]
dt[, y3 := x1*beta[1] + x2*beta[2] * x3*beta[3] + rnorm(N)]

dt
beta
depvars <- c("y1", "y2", "y3")

res_lm <- 
lapply(depvars, function(i){
  res <- lm(get(i) ~ x1 + x2 + x3, data = dt)
  summary(res)
})

res_felm <-
lapply(depvars, function(i){
  res <- felm(get(i) ~ x1 + x2 + x3, data = dt)
  summary(res)
})

res_feols <- 
lapply(depvars, function(i){
  res <- feols(get(i) ~ x1 + x2 + x3, data = dt)
  summary(res)
})

# Error in feols(get(i) ~ x1 + x2 + x3, data = dt) : 
# The variable i is in the LHS of the formula but not in the dataset.

标签： rlfe

解决方案

更新

从fixest0.8.0 版本开始，您可以直接执行多个估计：

res <- feols(c(y1, y2, y3) ~ x1 + x2 + x3, data = dt)
etable(res)

前面的代码执行 3 个估计，每个因变量一个。请注意，您还可以拥有多个 RHS、多个固定效果或多个样本（请参阅小插图）。

更新

从fixest0.7 版开始，公式宏解析器接受字符向量。所以以下工作：

depvars <- c("y1", "y2", "y3")

lapply(depvars, function(var) {
    res <- feols(xpd(..lhs ~ x1 + x2 + x3, ..lhs = var), data = dt)
    summary(res)
})

艾伦的回答是完全正确的。或者，您可以使用fixest工具箱中的一些工具，即公式宏。

您可以使用该函数xpd“扩展”公式。这是一个例子：

depvars <- list(~ y1, ~ y2, ~ y3)

lapply(depvars, function(var) {
    res <- feols(xpd(..lhs ~ x1 + x2 + x3, ..lhs = var), data = dt)
    summary(res)
})

注意这里的因变量必须用单面公式而不是字符串来表示。该变量..lhs以两个点开头，是将被替换的“宏”变量var。另请注意，宏变量必须以两个点开头（以将它们与常规变量区分开来）。

这导致以下结果（与艾伦相同）：

#> [[1]]
#> OLS estimation, Dep. Var.: y1
#> Observations: 1,000 
#> Standard-errors: Standard 
#>              Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)    
#> (Intercept) -0.026417   0.033482 -0.788981  0.430311    
#> x1           0.675098   0.033764 19.995000 < 2.2e-16 ***
#> x2           0.022227   0.032332  0.687468  0.491948    
#> x3          -0.001915   0.034032 -0.056276  0.955133    
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#> Log-likelihood: -1,470.78   Adj. R2: 0.28434 
#> 
#> [[2]]
#> OLS estimation, Dep. Var.: y2
#> Observations: 1,000 
#> Standard-errors: Standard 
#>              Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)    
#> (Intercept) -0.028379   0.034692 -0.818031  0.413535    
#> x1           0.718648   0.034984 20.542000 < 2.2e-16 ***
#> x2           0.009986   0.033500  0.298072   0.76571    
#> x3           0.021206   0.035262  0.601372  0.547729    
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#> Log-likelihood: -1,506.27   Adj. R2: 0.29582 
#> 
#> [[3]]
#> OLS estimation, Dep. Var.: y3
#> Observations: 1,000 
#> Standard-errors: Standard 
#>              Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)    
#> (Intercept) -0.040832   0.034680 -1.177400  0.239316    
#> x1           0.689918   0.034972 19.728000 < 2.2e-16 ***
#> x2          -0.017889   0.033489 -0.534170  0.593343    
#> x3          -0.028022   0.035250 -0.794952  0.426831    
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#> Log-likelihood: -1,505.94   Adj. R2: 0.28041

关于宏还有一点注意事项：您也可以使用setFixest_fml. 以下代码也可以工作：

depvars <- list(~ y1, ~ y2, ~ y3)
setFixest_fml(..rhs = ~ x1 + x2 + x3)

lapply(depvars, function(i) {
    res <- feols(xpd(..lhs ~ ..rhs, ..lhs = i), data = dt)
    summary(res)
})

好的，现在是最后一个注释。当您使用不需要重新定义的宏时，您可以避免使用xpd内fixest估计函数。以下将起作用：

setFixest_fml(..lhs = ~ y1, ..rhs = ~ x1 + x2 + x3)
res <- feols(..lhs ~ ..rhs, data = dt)

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