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r - R：在 R 中找到年化平均回报

问题描述

*你好。我有一个任务，其中以下问题是：找到数据的平均年化回报。我拥有的数据包括从 1981 年 1 月到 2019 年 12 月的月度回报。我已经尝试了几个小时来找到可以帮助我找到平均年化回报的公式/代码，但我只找到有关其他类型的年化回报的信息。你们有什么建议吗？

标签： r

解决方案

年化平均回报只是每日回报的平均值，即简单的 group_by year 和总结意味着您可以轻松获得结果

library(quantmod)
library(tidyverse)
getSymbols("AAPL", from = '1981-01-01', to = '2019-12-31',  periodicity = 'monthly')
apple <- data.frame( AAPL )

apple %>% rownames_to_column %>% mutate(Year = format(as.Date(rowname),'%Y'), monthly_returns=  lag( AAPL.Adjusted)/AAPL.Adjusted - 1 ) %>% group_by(Year) %>% summarise(annual = mean(monthly_returns, na.rm=T))
# A tibble: 39 x 2
   Year    annual
   <chr>    <dbl>
 1 1981   0.0383 
 2 1982  -0.0131 
 3 1983   0.0430 
 4 1984  -0.0104 
 5 1985   0.0295 
 6 1986  -0.0448 
 7 1987  -0.0403 
 8 1988   0.00526
 9 1989   0.0164 
10 1990  -0.0101 
# … with 29 more rows

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