python - Statsmodels ARIMA：如何获得置信度/预测区间？

Question

如何生成“下”和“上”预测，而不仅仅是“yhat”？

import statsmodels
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

assert statsmodels.__version__ == '0.12.0'

arima = ARIMA(df['value'], order=order)
model = arima.fit()

现在我可以生成“yhat”预测

yhat = model.forecast(123)

并获得模型参数的置信区间（但不是预测）：

model.conf_int()

但是如何生成yhat_lower和yhat_upper预测呢？

标签： pythonstatsmodelsarima

Answer 1

通常，forecast和predict方法只产生点预测，而get_forecast和get_prediction方法产生包括预测区间在内的完整结果。

在您的示例中，您可以执行以下操作：

forecast = model.get_forecast(123)
yhat = forecast.predicted_mean
yhat_conf_int = forecast.conf_int(alpha=0.05)

如果您的数据是 Pandas 系列，那么yhat_conf_int将是一个包含两列的 DataFrame lower <name>，upper <name>其中<name>是 Pandas 系列的名称。

如果您的数据是一个 numpy 数组（或 Python 列表），那么yhat_conf_int将是一个(n_forecasts, 2)数组，其中第一列是区间的下半部分，第二列是上半部分。