regression - 在 ARIMA 中拟合第二个季节性术语有什么问题

Question

假设您正在使用带有一些日常数据的回归量来拟合季节性 ARIMA 模型，并且您的最佳模型候选者是：ARIMA(1,0,0)(2,0,0)[7]。“最佳”是指同时处理残差自相关和合理预测的模型。

现在，根据这个消息来源，这不应该是一个好的模型：

规则 13：如果季节性期间的自相关为正，请考虑在模型中添加 SAR 项。如果季节性期间的自相关为负，请考虑在模型中添加 SMA 项。不要在同一模型中混合使用 SAR 和 SMA 术语，并避免使用任何一种以上。

有第二个季节性 AR 或 MA 术语真的会使您的模型无效吗？违反了哪些假设？

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