arima - 如何在 R 中实现带有 ARIMA 错误的回归的 Breusch-Godfrey 检验

Question

我正在用fable包拟合 ARIMA 错误的回归，正如我之前的问题所提到的那样，Breusch-Godfrey 测试在那里不可用。

模型的回归部分有两对傅立叶项来解释年度季节性和几个外生回归量。残差使用季节性 ARIMA(2,0,0)(1,0,0)[7] 模型进行建模。我的目标是检查残差中的自相关。

我可以使用 Ljung-Box 测试，但根据该线程和教科书来源，它在因变量滞后的情况下将无效。

而且我担心我会使用不同的包/库来丢失我的模型规范。另一种方法可能是 Arima从 forecast包中使用并保留模型规范。然后bgtest从lmtest包装中使用。但我无法弄清楚如何做到这一点。

根据这个 R论坛，ARIMA 模型的 Breusch-Godfrey 测试可以通过将拟合模型的残差简单回归拟合到常数上来完成，然后执行bgtest. 但它只涉及一个没有外生回归变量的简单 AR(1) 模型。

这是正确的方法吗？我担心对于 BG 测试，您必须对回归量和滞后结果执行辅助回归，直到p阶。在这种情况下如何bgtest知道X变量，因为它们没有存储在残差对象中 - 这应该是一个简单的向量。

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