r - 加快债券期限计算

Question

干杯，

我正在使用 BondValuation 包中的 BondVal.Price 来计算大量债券交易（1000 万）的持续时间。

out <- in %>% group_by(cusip,trade) %>% mutate(duration = BondVal.Price(YtM = yield, SETT = execution_date, Em = OFFERING_DATE, Mat = MATURITY, CpY = freq, Coup = COUPON, DCC = dcc)$ModDUR.inYears)

这似乎很慢；我想知道是否有更快的方法——不同的库或更好的代码——来实现这一点。

感谢您的所有意见和帮助！！

标签： rperformancelarge-dataduration