python - Python - 分层风险平价 (PyPortfolioOpt) - 滚动窗口

Question

returns是一个包含 30 个股票收益的数据框。

我构建了以下计算分层风险平价权重的函数。

def hrp_weights(returns):
    w=pd.Series(pypfopt.hierarchical_portfolio.HRPOpt(returns).optimize())
    return w

如果我运行这个函数hrp_weights(returns)，我会得到一个包含所有 30 个权重的 pd 系列。有用。

我想做的是在滚动窗口中运行该函数，因此权重可能每天都在变化。因此，我编写了这样的代码：

returns.rolling(252).apply(hrp_weights)

不幸的是，我知道rolling函数输出不允许数组，而只允许标量。我该如何处理这个问题？

此外，我收到这个奇怪的错误消息：returns are not a dataframe

为什么我的功能在这里工作：hrp_weights(returns)而不是在这里returns.rolling(252).apply(hrp_weights）？

谢谢你的帮助

标签： pythonpandasapplyquantitative-financerolling-computation