python - Python statsmodels GAM：如何选择惩罚？

Question

我想知道如何选择惩罚。使用 GAM 和 statsmodels 的 alpha。statsmodels gam 的文档指出：

上面的 alpha 来自针对 R mgcv 包的单元测试。

那么这是否意味着没有 python/statsmodels 方法来选择惩罚/alpha？如果我需要 R mgcv，那么我会立即使用 R，但我想在 python 中实现我的模型。

标签： pythonstatsmodelsgam

Answer 1

statsmodels 中的 GAM 有两种方法来选择 Model 类中的惩罚权重

第一个使用信息标准，如 aic、bic 或 gcv
https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.gam.generalized_additive_model.GLMGam.select_penweight.html

第二种使用 k 折交叉验证
https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.gam.generalized_additive_model.GLMGam.select_penweight_kfold.html

用法显示在文档示例的末尾 https://www.statsmodels.org/dev/gam.html