kdb - KDB+/Q：从历史水平/价格更新重建订单的最佳方式？

Question

给定以下数据规范：

q) ob
src sym  price   size  side   time                         
---------------------------------------------------------- 
 1   2    930700  439   -1    2020.06.20D00:00:00.053000000
 1   2    930708  444   -1    2020.06.20D00:00:00.054000000
 1   2    930739  817   1     2020.06.20D00:00:00.055000000
 1   2    930739  0     1     2020.06.20D00:00:00.056000000
...

其中 src 代表交易所，sym 代表符号等，其中每一行代表每个价格的大小的即时状态（未完成的订单数量）。

在给定窗口内重建历史订单簿的最佳机制是什么，例如 1000 个分时（每边），分时大小为 1？（最低买入价=最高买入价-1000；最低卖出价=最高卖出价+1000）等。

我曾想过做以下事情，但对应该有一个更正式/更有效的机制来实现这一点的先驱有所妥协，我希望从你的建议中获得。更新不需要实时聚合，即每个事件，以下示例假设聚合窗口为 10 秒。

// doesn't account for deleted levels (where size = 0) inefficient?
x:select last size by `src`sym`side`price 10 xbar `second$time from ob; // window by time
x:update fills size by `src`sym`side`price from x; // forward fill the sizes
x:delete from x where size=0;
x:delete from (select last size, last price, mnp:min price, mxp:max price by `src`sym`side`time) where $[side>0;price<(mxp-1000);price>(mnp+1000)]; // delete out of bounds asks and bids

这种多步骤方法似乎效率低下，因此我希望从您那里获得有关如何更有效地做到这一点的见解。我期待着您的回复。提前致谢。

标签： kdb

Answer 1

我希望我对您的理解正确，但这是您所追求的吗？

select last fills size by src,sym,side,price,10 xbar `second$time from tab where size<>0,?[side=-1;price<(min price)+1000;price>(max price)-1000]

在这里，我们只是使用 where 子句来删除不需要的行，而不是单独的 delete 语句。