performance - 表中的复合月增长率计算

Question

我有一个包含不同证券的 MTD 回报的数据集，我想随着时间的推移对它们进行复合。有人知道我如何在 Tableau 中做到这一点吗？

理想情况下，我想要一个显示每月复利回报的时间表。由于我有每个证券每个月的期末收益，我不需要计算这个，另一方面，我没有证券的美元价值，所以我不能在计算中使用它。

可取的样本数据

+--------+--------+
| Month  | return |
+--------+--------+
| Jan-19 | 10%    |
+--------+--------+
| Feb-19 | 15%    |
+--------+--------+
| Mar-19 | 20%    |
+--------+--------+
| Apr-19 | 10%    |
+--------+--------+
| May-19 | 0%     |
+--------+--------+
| Jun-19 | 11%    |
+--------+--------+
| Jul-19 | 14%    |
+--------+--------+
| Aug-19 | 9%     |
+--------+--------+
| Sep-19 | 6%     |
+--------+--------+
| Oct-19 | 15%    |
+--------+--------+
| Nov-19 | 20%    |
+--------+--------+
| Dec-19 | 8%     |
+--------+--------+
| Jan-20 | 4%     |
+--------+--------+
| Feb-20 | 9%     |
+--------+--------+
| Mar-20 | 7%     |
+--------+--------+
| Apr-20 | 1%     |
+--------+--------+

我希望时间表将复合月增长率 (CMGR) 显示为：

August: 10% return
September: 26.5% return (1-(1+0.10)*(1+0.15) = 0.265 OR 26.5%)
October: 51.8% return (1-(1+0.10)*(1+0.15)(1+0.20) = 0.518 OR 51.8%)

目前我每个月都在做单独的计算，但我很确定在 tableau 中有一个简单的方法来显示这个增长率，通过应用一些运行产品（累积产品）类型的函数。

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标签： performancetableau-apifinancerolling-computation

Answer 1

我已经采取了这个样本数据..

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| Month  | return |
+--------+--------+
| Jan-19 | 10%    |
+--------+--------+
| Feb-19 | 15%    |
+--------+--------+
| Mar-19 | 20%    |
+--------+--------+
| Apr-19 | 10%    |
+--------+--------+
| May-19 | 0%     |
+--------+--------+
| Jun-19 | 11%    |
+--------+--------+
| Jul-19 | 14%    |
+--------+--------+
| Aug-19 | 9%     |
+--------+--------+
| Sep-19 | 6%     |
+--------+--------+
| Oct-19 | 15%    |
+--------+--------+
| Nov-19 | 20%    |
+--------+--------+
| Dec-19 | 8%     |
+--------+--------+
| Jan-20 | 4%     |
+--------+--------+
| Feb-20 | 9%     |
+--------+--------+
| Mar-20 | 7%     |
+--------+--------+
| Apr-20 | 1%     |
+--------+--------+

Step-1在tableau中导入数据后，创建一个计算字段CMGR，计算为

EXP(RUNNING_SUM(LN(1+SUM([Return]))))-1

计算在对数尺度上进行 running_sum 为我们提供了 running_product 类函数（遗憾的是目前在 tableau 中不可用）

第 2 步构建您的视图（如屏幕截图所示，它可以按需要工作）

或折线图（如果需要）