r - 如何修改我的代码,以使不同的股票价格与不同的随机数一起使用
问题描述
我有一个看起来像这样的代码,我想做的是模拟股票路径,但是,显然我对同一行向量(特定的股票路径)使用了相同的随机数我如何修改它以便我可以为股票价格使用不同的随机数。感谢您的任何评论。
options_monte_DO <- function(r, q, sigma, T, n, m, k, s_0, B) {
x <- matrix(NA, nrow=n, ncol=m)
y <- matrix(NA, nrow=n, ncol=m)
dt <- T/m
for (i in 1:n) {
x[i, ] <- s_0*exp(cumsum((r - q - 0.5*sigma^2)*dt +
sigma*sqrt(dt)*rnorm(n, 0, 1)))
}
y <- x
y[rowSums(x < B) > 0, ] <- NA
option_payoff <- exp(-r*T)*pmax(k - y[, m], 0)
z <- mean(option_payoff, na.rm=T)
hist(option_payoff)
return(z)
}
解决方案
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