python - 为什么我从 QuantLib 中的不同信用定价引擎得到不同的结果
问题描述
我正在尝试使用三个信用定价引擎:IsdaCdsEngine
,但是我从它们中得到了不同的 NPV 结果MidPointCdsEngine
。IntegralCdsEngine
情况是这样的:当我cds
为不同的期限输入相同的点差值时,这些npv
值是不同的,而当cds
不同期限的点差值不同时,npv
结果是相似的(仍然不一样)。
如果有人能给我解释这三个引擎之间有何不同,我将不胜感激。
解决方案
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