r - 每次使用可能性霍克斯时都会出现致命错误
问题描述
我正在使用 RStudio(R 版本 3.6.1)likelihoodHawkes
从数据包中运行该函数hawkes
,但每次执行该函数时,我的会话都会遇到致命错误。
请注意,我试图在不同的数据集上重现某人的结果。
示例数据:
symbol time price qty date lim tsign
A 1999-01-04 10:25:55 14.0 50 1999-01-04 1 0
B 1999-01-04 11:27:10 13.8 100 1999-01-04 1 0
C 1999-01-04 10:52:42 34.0 100 1999-01-04 1 0
我正在使用的代码块是:
library(hawkes)
negloglik_hawkes_m1 <- function(params, history){
lambda0 <- params[1:2]
alpha <- matrix(params[3:6], byrow = TRUE, nrow = 2)
beta <- params[7:8]
return(likelihoodHawkes(lambda0, alpha, beta, history))
}
df <- df[(df$tsign!=0)&(df$lim==2),]
ask_arr <- df[(df$tsign==1),"time"]
ask_arr <- (ask_arr-ask_arr [1]) [-1]
history <- list(ask_arr)
init_par <- c(0.5,0.5,0.2,0.1,0.1,0.2, 1,1)
params_hawkes <- round(optim(init_par,
negloglik_hawkes_m1,
method = "L-BFGS-B",
lower=rep(1e-6,8),
history = history)$par,2)
任何帮助表示赞赏。提前致谢。
解决方案
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