python - 为什么我在 adfuller 测试中得到 p 值 0.00000?
问题描述
我正在与 ARIMA 合作。为了使数据静止,我使用 log 转换了数据,然后使用 shift 减去了这些值。当我再次使用滚动平均值和更丰富的测试进行测试时。我将 p 值设为 0.0000 为什么会这样?
我的代码:
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
import matplotlib.pyplot as plt
df =
Date open high low close adjclose Volume
2010-06-30 5.158000 6.084000 4.660000 4.766000 4.766000 85935500
2010-07-01 5.000000 5.184000 4.054000 4.392000 4.392000 41094000
df['Date']=pd.to_datetime(df['Date'], infer_datetime_format=True)
df=df.set_index(['Date'])
def test_ad(values):
mvm = values.rolling(window=12).mean()
mvstd = values.rolling(window=12).std()
orig = plt.plot(values,color='blue',label='org')
mean = plt.plot(mvm,color='red',label='mvm')
std=plt.plot(mvstd,color='black',label='mvstd')
plt.legend(loc='best')
plt.show(block=False)
result=adfuller(values)
print('ADF Statistic: %f' % result[0])
print('p-value: %f' % result[1])
print('Critical Values:')
#labels = ['ADF Test Statistic','p-value','#Lags Used','Number of Observations Used']
for key, value in result[4].items():
print('\t%s: %.3f' % (key, value))
if result[1] <= 0.05:
print("Data is stationary")
else:
print("non-stationary ")
test_ad(df['Close'])
这使:
ADF Statistic: 6.450459
p-value: 1.000000
Critical Values:
1%: -3.433
5%: -2.863
10%: -2.567
df['log']=np.log(df["Close"])
df['close']=df['log']-df['log'].shift()
#df['close']=df['log'].diff()
test_ad(df['close'].dropna())
这使
ADF Statistic: -50.361617
p-value: 0.000000
Critical Values:
1%: -3.433
5%: -2.863
10%: -2.567
如上所示,该图看起来是静止的,并且临界值也得到了满足。
解决方案
您可以看到自己的 ADF 统计量远小于 1% 的临界值,因此您的 p 非常小。
令人困惑的是,您正在使用%f
打印出这个值,默认情况下(即没有指定精度,例如%.2f
包含 2 个小数或%.10f
包含 10 个小数)在该点后仅包含 6 个小数。
如果您要完整打印这些值(例如print('p-value: %s' % result[1])
,您将 p 值视为字符串(因此无需指定精度)或 f-string print(f'p-value: {result[1]}')
),您会看到您的 p 值实际上是高于 0(尽管仍然很小)。
推荐阅读
- reactjs - 未找到模块 - webpack ts-loader @material-ui
- vue.js - Vue.js 简洁干净的数据语法
- python - 调用 XGBoost .fit 后的 Python sklearn NotFittedError
- r - 如果嵌套列表的双括号在其美元符号之前有什么区别?
- windows - CurveLab 的 Python 包装器?当我尝试在我的python中导入pyct模块时,我得到了这个“AttributeError:模块'pyct'没有属性'fdct2'”
- hive - 无法在没有动态分区的情况下将空分区添加/更新到配置单元外部表
- windows - 运行模拟器/物理设备时无法加载图像
- swift - 使用 SKPaymentQueue 处理应用内购买后访问 SKDownload 的内容
- c - 如何编写一个函数来找到具有最低值的索引
- python - 如何从不同的设备(IOS 或 android)访问用 python-flask 编写的模拟 Web 服务器