r - fGarch 的 R 输出

Question

我将时间序列建模为 GARCH(1,1) 过程：

z_t 是 t 分布的。

在 R 中，我在fGarch-package 中通过

model <- garchFit(formula = ~garch(1,1), cond.dist = "std", data=r)

这个对吗？

现在，我想了解这个输出来检查我的公式。

显然，model@fit$coefs给了我系数并model@fitted给了我拟合的 r_t。

但是我如何获得拟合的 sigma_t 和 z_t？

标签： rtime-seriesfgarch

Answer 1

它是一个list结构。可以找到结构

str(model)

$从结构中，用or更容易提取@

model@fit$series$z
model@sigma.t