r - 将二变量模型应用于多个组

Question

我的数据与每只股票的每日收益直接列在另一只之后，如下所示：

库存	日期	退货	回报市场
库存 1	3月1日	1%	2%
库存 1	3月2日	0.5%	1%
库存 1	3 月 3 日	3%	0.7%
库存 2	3月1日	5%	2%
库存 2	3月2日	3%	1%
库存 2	3 月 3 日	4%	0.7%
库存 3	3月1日	-1%	2%
库存 3	3月2日	0.2%	1%
库存 3	3 月 3 日	6%	0.7%

它包含 2000 只股票，而且比三天多得多，但这是一个简化版本。

我想应用模型“MarketModel”，它将一个变量作为股票收益，一个作为市场收益。这将在数​​据框中的每只股票上完成。因此，它首先将模型应用于库存 1，然后沿着列表向下连续到库存 2，一直到最后。可以在此处找到有关模型的更多信息，但非常简单： https ://www.rdocumentation.org/packages/eventstudies/versions/1.2.2/topics/marketModel

然后我想将结果放入另一个数据框中，其中列出了每只股票的不同变量。

库存	其他变量	模型结果
库存 1	其他值	库存 1 的结果
库存 2	...	库存 2 的结果
库存 3	...	股票 3 的结果
...	...	...
库存 2000	...	...

我是 R 的初学者，非常感谢任何可以帮助我的人！

标签： r

Answer 1

你可以使用lapply函数和split函数。

该split功能将帮助您按股票列出数据，如下所示：

l <- split(data, data$Stock)

现在l是数据框列表。然后，您可以将所需的模型应用于所有 df lapply，如下所示：

m <- lapply(l,modelfunction, formula=return_market~return_stock)

现在m是按库存列出的型号列表。