kalman-filter - 卡尔曼滤波器的状态相关观测协方差
问题描述
在卡尔曼滤波中,有一个观测模型来描述状态x_t和观测值y_t之间的关系:y_t = H*x_t+r_t,其中w_t~N(0,R_t)。观测噪声的协方差通常假设为固定的。
是否可以使用与状态相关的协方差( R_t = f(x_t) )?它会影响理论背后的数学,但如果它是更准确的协方差,我想结果应该会更好。
解决方案
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