r - 如何使用 R 计算线性模型中系数的方差？

Question

我是统计和编程语言领域的初学者。我一直在做关于多元线性回归的作业，但我无法弄清楚。

问题是计算多元线性回归模型中系数的方差(Var(b0), Var(b1), ...)。当我将汇总函数应用于线性模型对象时，我只能看到每个系数的标准误差。据我了解，标准误差不同于标准差和方差。

在这种情况下，标准误差是否可能意味着系数的标准偏差，或者我应该使用其他函数来计算系数的 SD 和 Var？

x1 <- c(195,179,205,204,201,184,210,209)
x2 <- c(57,61,60,62,61,54,58,61)
y <- c(81.4,122.0,101.7,175.6,150.3, 64.8, 92.1,113.8)

data <- data.frame("temp"=x1,"pressure"=x2,"strength"=y)
lm.str <- lm(strength ~ temp + pressure, data=data)
summary(lm.str)

标签： rlinear-regression